Нет, не должны. Под "нагрузкой" имеется ввиду вообще подача крутящего момента на кардан, когда включена передача, а/м от движения удерживают тормоза.
А вот если поставить нейтраль, то момент полностью убирается с кардана.
Вот в коробке/раздатке Н9 есть что-то типа "электронной нейтрали" (кто говорит, что это фишка ZF-коробок, для продления ресурса фрикционов, кто ещё какие версии выдвигает, я тут не в курсе, как и для чего оно реально устроено), которая включается после остановки и влияет на положение кардана, который в несмазанном состоянии довольно грубо ходит по своему шлицевому соединению, давая толчки.
При этом само сочленение с завода покрыто какой-то херью, напоминающей пластик (возможно, какая-то разновидность "сухой смазки"), которое (видимо) должно "обычную" смазку заменять на веки вечные. Но то ли смазка "не такая", то ли ещё что...
В общем, смажьте кардан и пинки после остановки уйдут